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周艺轩 · 2022年08月07日

AR(1)的mean reverting variance

现有一个AR(1),Y(T)=0.1+0.55Y(T-1)+残差,残差的方差是0.04,问Y的mean reverting方差是多少?

2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年08月07日

我可以肯定原版书没有出现过这个词……

variance这个参数倒是有均值复归的特性,但是没有完整的题面也没法判断。

品职答疑小助手雍 · 2022年08月07日

同学你好,mean reverting level可以算,等于0.1/(1-0.55)

你说这个mean reverting variance原版书没出现这个词

周艺轩 · 2022年08月07日

8月下午ZT就是考了mean reverting的方差呢,不是均值。

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