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一只可爱的猪 · 2022年08月07日

dollar neutral 是说long 100 short 100吗?在题目中有什么应用

dollar neutral 是说long 100 short 100吗?在题目中有什么应用

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笛子_品职助教 · 2022年08月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


dollar neutral 是说long 100 short 100吗?

dollar neutral,是指多头金额和空头金额相等。

100万美元的基金,多100万美元股票,空100万美元股票,是美元中性。

100万美元的基金,多30万美元股票,空30万美元股票,也是美元中性。


在题目中有什么应用

与dollar中性相对应的,还有beta 中性。

多头的BETA值与空头的BETA值相等。market nuetral策略使用beta中性。

题目经常喜欢对比这两个中性。


例如一种出题方式:

market neutral策略使用dollar nuetral的方法构建头寸,问这个陈述对不对。同学要知道这个陈述是不正确的。




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