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和棋 · 2022年08月07日

ST 模型 押题班

没有理解为什么一定要用17%去乘0.41而不用8.5%去乘0.41

1 个答案

源_品职助教 · 2022年08月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:



因为再ST模型中,套用公式里的标准差是具体某一个资产(具体准备去投资的资产)的标准差,而非一个资产组合的标准差。

套用本题,这里就是 GERMAN SAHAERS这个资产标的的标准差,所以应该用17%

8.5%是全球可投资市场组合的标准差,而非某一个资产的标准差,所以就不适用了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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