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Bonnie Lin · 2022年08月06日
这道题说ftse公司implied volatility 才19%，真实波动率是25%。 implied volatility体现投资者对未来波动率的判断。我理解这点指的是implied volatility 19%说明市场认为未来波动率是19%，现在波动率高达25%。也就是未来波动率会下降，那么未来option价格也会下跌，那为啥要long call option？ 我理解错在哪里？
Lucky_品职助教 · 2022年08月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
implied volatility是从当前市场上的期权价格中倒推出来的，也就是当前市场对于未来的预期是19%，但分析师认为真实的波动率应该是25%，因此预期波动率会增加，期权价格会增加，所以是long的头寸~
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
