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700 · 2018年04月03日

B选项怎么理解，我想不通了？问一道题：NO.PZ2016082403000014

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

B选项怎么理解，我想不通了？问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年04月03日

这是一个实证研究得到的结论。因为ES是与时间及confidence level相关的，即在三维坐标轴里，ES作为因变量，时间t与confidence level作为因变量，所构成的ES的曲面，它是凸的

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