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Pina · 2022年08月06日

2 问: sample statistics and multi factor models 的区别

谢谢。


1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年08月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


1)理解正确,portfolio总风险就是把表格中各个风险相加。


2)Ri和Rj是两个不同的资产组合(portfolio),同学理解正确。

ABC是某个组合里的三个资产,同学理解正确。

理解正确,Ri的sigma,就是计算ABC三个资产构成的portfolio的波动率。

cov(i,j),是计算portfolio i 和portfolio j,这两个portfolio的协方差

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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