谢谢。
笛子_品职助教 · 2022年08月08日
嗨,努力学习的PZer你好:
1)理解正确,portfolio总风险就是把表格中各个风险相加。
2)Ri和Rj是两个不同的资产组合(portfolio),同学理解正确。
ABC是某个组合里的三个资产,同学理解正确。
理解正确,Ri的sigma,就是计算ABC三个资产构成的portfolio的波动率。
cov(i,j),是计算portfolio i 和portfolio j,这两个portfolio的协方差
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!