问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
老师，这题目麻烦再说说透好不好？解释也看懂了，但是感觉不够清晰。能结合下视频截屏说明一下吗？
竹子 · 2018年04月03日
这一题问的是，股票价格下降1美元，对于call/put option价格的影响。我们是用delta来衡量期权价格对基础资产价格变动的敏感程度的，所以这一题是在考delta。
现在股票价格为80，call and put的执行价格均为50，对于call来说，是deep in the money; 对于put，是deep out of money。
这就用到视频里所说的结论了：(同时还需要知道股票价格与看涨期权同向变化，与看跌期权反向变化）
当call option deep in the money时，delta接近于1，所以股票价格下降1，call option价格下降delta，delta趋近于1；
当put option deep out the money时，delta 接近于0，所以股票价格下降1，put option价格上升delta, delta趋近于0。
