开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Bonnie Lin · 2022年08月06日

implied volatility187

  1. CFA II
  2. Derivative

我是不是可以理解为 1.执行价格不同 option价格不同，所以推出来的implied volatility不同 2.term不同 option时间价值不同，option价值不同，所以推出来的implied volatility不同

添加评论
1 个答案
已采纳答案

Lucky_品职助教 · 2022年08月07日

嗨，努力学习的PZer你好：


你的理解是对的~

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 185

    浏览
相关问题