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ZF Everyday · 2022年08月05日

historical scenarios

  1. CFA II
  2. Portfolio

NO.PZ2018091701000085

问题如下：

Which of the following is not the limitation of scenario analysis?

选项：

A.

Historical scenarios may not happen the same as before in the future.

B.

Hypothetical scenarios may be incorrect about how assets will co-move.

C.

Scenarios do not assume a normal distribution.

解释：

C is correct.

考点：scenario analysis的优缺点

解析 ： 情景分析分为历史情景分析和假设情景分析 。 historical scenario使用历史上发生事件中的风险因子来测试 ， 但是历史重演不代表所有因素完全相同 ； hypothetical scenario用的是曾经没有发生过 、 未来可能会发生的极端情况的风险因子来测试 ， 但是这些极端情况不一定会同时发生 。 情景分析对分布没有假设 ， 这是它的优点 。

老师，您好。

关于在市场风险计量这一章中的historical scenarios和回测那一章节中的historical scenarios，是一回事么？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年08月06日

同学你好，

是同一个概念。

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Whiof the following is not the limitation of scenario analysis? Historicscenarios mnot happen the same before in the future. Hypotheticscenarios mincorreabout how assets will co-move. Scenarios not assume a normstribution. C is correct. 考点scenario analysis的优缺点 解析 情景分析分为历史情景分析和假设情景分析 。 historicscenario使用历史上发生事件中的风险因子来测试 ， 但是历史重演不代表所有因素完全相同 ； hypotheticscenario用的是曾经没有发生过 、 未来可能会发生的极端情况的风险因子来测试 ， 但是这些极端情况不一定会同时发生 。 情景分析对分布没有假设 ， 这是它的优点 。 老师好 1)讲义160 页 说aantages of sensitivity anscenario analysis 这些优点是在和什么比较？是和V比较还是他们互相之间的比较？ 如果是和var比较的话， V不是在monte carlos metho下也可以不基于历史数据， 然后也不用假设正态分布的吗?2) sensitivity analysis 有没有任何假设？谢谢。

2021-01-06 18:27 1 · 回答

Whiof the following is not the limitation of scenario analysis? Historicscenarios mnot happen the same before in the future. Hypotheticscenarios mincorreabout how assets will co-move. Scenarios not assume a normstribution. C is correct. 考点scenario analysis的优缺点 解析 情景分析分为历史情景分析和假设情景分析 。 historicscenario使用历史上发生事件中的风险因子来测试 ， 但是历史重演不代表所有因素完全相同 ； hypotheticscenario用的是曾经没有发生过 、 未来可能会发生的极端情况的风险因子来测试 ， 但是这些极端情况不一定会同时发生 。 情景分析对分布没有假设 ， 这是它的优点 。 老师情景分析不是要求服从正太分布吗

2020-03-11 21:48 1 · 回答

老师B里面的comove怎么？为什么错呢

2019-04-07 16:56 2 · 回答