开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

1154750940 · 2022年08月04日

Section 8 Inter Credit Risk from Corporate Bond Prices

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

为什么risk netural PD>actual PD, 既然risk netural PD只cover credit risk, actual PD还有加上各种risk premium, 感觉actual PD应该更大。。。

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年08月05日

同学你好，你说反了，实际的pd才是只包含credit risk，risk neutral pd就是单纯的拿利率那么一算，把其他的风险都当成credit来算了。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 173

    浏览
相关问题