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roger_yu119 · 2018年04月03日

请问2.2题目中的问法和2.3C选项的含义有什么不同么？但是计算方法是不一样的？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management



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orange品职答疑助手 · 2018年04月03日

同学你好。假设事件A表示活过了第一年，事件B表示在第二年里违约了。2.3C选项，它说是要求joint event，即求P(AB)。它可以用c2-c1来求。而在2.2中，after surviving the first year，这个相当于是一个“条件”，即它让你求的是在活过了第一年的条件下，在第二年内违约的概率，也就是条件概率P(B|A)，所以得用条件概率公式P(AB)/P(A)

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