公式中0% 0.5% 1% 5%怎么来的。包括对应相乘的金额?

嗨，爱思考的PZer你好：

参考基础班讲义P23：

答案里的0%， 0.5%， 1%和5%都是current exposure method框架中的add-on factors。

题干里面的bank一共有以下几个交易：

1. 300 million的利率互换，其中0.5年的add-on factor是0，而1.5年和2.5年的interestr rate swap的add-on factor都是0.5%，所以是0% * 100 + 0.5% * （100+100）；
2. 300million的foreign exchange swap, 其中0.5年的add-on factor是1%，剩下的1.5年和2.5年的add-on factor都是5%，所以是1%*100 + 5% * （100+100）。
3. 最后不要忘了，current exposure method还要加上Max(value, 0)。对于interest rate swap，value是30，直接加上。对于foreign exchange swap，value是-10，需要取0。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！