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小颖妹子 · 2018年04月02日

为什么目标是使NP最小呢 而不是题目要求的调久期调到3.5呢（原有1.5+三年期的2的久期，正好等于3.5

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为什么目标是使NP最小呢 而不是题目要求的调久期调到3.5呢（原有1.5+三年期的2的久期，正好等于3.5
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竹子 · 2018年04月03日

目标是调整到3.5，不管你用哪个swap，都能调到3.5，问题是不同的swap的duration不一样，那么使用的NP也不一样。

在都能调到3.5的条件下，我们选择NP最小的，这样资金占用成本最小（因为交换的现金流都是基于NP的，NP越大，需要交换的现金流就越大）。

另外，调duration不能直接相加，建议你把这个视频再听一下

 

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