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Sisilia47 · 2022年08月03日
老师好
请问 本题的A 和 D 都不严谨。怎么就选了D呢
我记得A选项里描述的 对于没有预测但在基准中的股票（Stock C），应该是重新分配系数，权重为foretasted asset alphas的函数， 而不是单纯直接=0， 这里怎么直接认为可以调整为0呢？
品职答疑小助手雍 · 2022年08月03日
同学你好，这题我们也讨论过挺久的，结论是：对于在benchmark 但不在forecast的资产，在最后进行调整的时候权重实质上应该分配为0（即李老师上课是正确的），但分配为0的按照原版书的说法，是分配权重为 forecasted asset alphas 的函数，其最终结果也还是为0。
所以A是对的，不选。
