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一只可爱的猪 · 2022年08月02日
吴昊_品职助教 · 2022年08月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
只有TWAP才可以剔除outlier，VWAP不可以。
因为TWAP权重是equal-weighted。而VWAP的是以成交量为权重，如果在极端价格上成交量很多，那么这个极端值就无法剔除掉。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
