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moon · 2022年08月02日

euro dollar future的

euro dollar future的基础资产是euro,为什么担心利率上升,euro对应是贬值?

1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2022年08月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

Eurodollar futures本质也是interest rate futures,只是欧洲美元期货比较特殊而已。具体的特殊之处可以总结一下:

基于90天的libor,face value(NP)=1 million;报价形式:100-libor

Eurodollar futures的标的是短期债券,又因为债券可以理解为标的是利率的衍生品,因此Eurodollar futures的标的也可以理解为是利率。

所以,不论是Eurodollar futures还是一般的利率期货其报价形式都是100-利率的形式,因此当利率上升的时候,其报价是降低的。或者可以说担心利率上升 →即担心利率期货下跌→所以 sell interest rate futures/Eurodollar futures。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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