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報施 · 2022年08月02日

Delta

請問這怎理解?


2 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年08月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

股价飙升,long put处于深度价外,delta接近于0,不是-1.

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Hertz_品职助教 · 2022年08月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

1.     组合的delta=各个头寸的delta之和,所以collar策略的delta等于各个头寸的delta之和。

2.     Collar=long stock + long put + short call。

Long stock的delta=1;

由于股价飙升,long call的delta会接近于1,对应的short call的delta接近-1;put的delta会接近于0;

综上 1+0-1=0

PS:long call delta取值在(0,1); long put的delta取值在(-1,0);short position均取相反值。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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