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DDAXC · 2022年08月02日

画图法与重新定价法


35页例题2和3问如果用画图法怎么算呢?

为什么我用画图法与老师用重新定价法算出来的不一样呢?




3 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年08月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学,不好意思,我之前看错了。这题的2和3都是求settlement,而不是valuation,只有估值的时候才用重新定价法或者画图法。

settle的时候,拿合约中的FRA(如0.6%或0.5%) 和实际支付的利率(0.55%)轧差后去年化,然后折现。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

DDAXC · 2022年08月03日


可是改了算出来的答案也不对啊

DDAXC · 2022年08月03日

蓝色笔算出来的和答案还是不一样啊

Lucky_品职助教 · 2022年08月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


思路是对的~但黄色部分去年化的算法不对,要跟在利率后面的哦,而且去年化的基数不一致,有120也有360

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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