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Pina · 2022年08月02日
老师好 这是押题4.1. 这种类型的题目该怎么判断, 有些啥规律? 不是说想要invest in a fixed rate JPY bond. 意思是想要收到日元fixed coupon? 也就是收日元interest? 但答案说不想收日元interest? 谢谢
pzqa015 · 2022年08月03日
嗨,努力学习的PZer你好:
请注意读题
现在已经有了收日元fixed coupon的头寸,问的是如何对冲掉利率风险和汇率风险,所以,需要进入pay fixed JPY的合约,把收到的fixed coupon给付出去,同时,收到USD fixed,这样就没有日元的汇率敞口和利率敞口了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
pzqa015 · 2022年08月04日
题目说的是,投资者想要投日元债,同时要对冲掉利率风险和汇率风险,这道题解题的关键是后半句,如何对冲掉利率风险和汇率风险。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!