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Pina · 2022年08月02日

判断


老师好 这是押题4.1. 这种类型的题目该怎么判断, 有些啥规律? 不是说想要invest in a fixed rate JPY bond. 意思是想要收到日元fixed coupon? 也就是收日元interest? 但答案说不想收日元interest? 谢谢

2 个答案
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pzqa015 · 2022年08月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


请注意读题

现在已经有了收日元fixed coupon的头寸,问的是如何对冲掉利率风险和汇率风险,所以,需要进入pay fixed JPY的合约,把收到的fixed coupon给付出去,同时,收到USD fixed,这样就没有日元的汇率敞口和利率敞口了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年08月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


题目说的是,投资者想要投日元债,同时要对冲掉利率风险和汇率风险,这道题解题的关键是后半句,如何对冲掉利率风险和汇率风险。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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