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toffee · 2022年08月02日

线性插值,rolldown return

例题里第一个小问,算出来了国债和公司债,两个rolldown return的差,我明白的 第二个小问不明白,用了线性插值得到了10年的利率,为啥10年期国债的rolldown return就比9.5年期国债的rolldown return大呢

1 个答案

pzqa015 · 2022年08月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题给的条件是有问题的

计算rolldown return,必须要知道现在的ytm和半年后的ytm,题目无论是公司债还是国债,并没有给两个ytm,所以,是无法计算出rolldown return的。



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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