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ZJR · 2018年04月02日

FRM II Credit risk

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

请问此题明显两个bond的违约并不是相互独立的，为何直接把EL相加而不考虑portfolio中的相关性？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月02日

EL是不用考虑相关性的，因为EL本质上是数学期望，直接相加即可。

gratitudechi · 2020年02月23日

妙悟大神说得对

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请问fault correlation在什么情况下需要考虑，相关的公式是什么呢？

2020-03-15 09:53 1 · 回答

expectecret loss不是cret loss么，不需要用wcl-el么

2020-03-14 23:10 1 · 回答

LG该是1-recovery rate，感觉答案给错了，且没有正确答案

2020-02-23 20:09 1 · 回答

     老师好，还是不明白为什么 expecteloss 可以直接相加，不考虑 correlation ？

2019-05-08 12:10 1 · 回答