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小颖妹子 · 2018年04月02日
问题如下图：
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偏向哪一年有些不理解，答案是选长的那个2.875，但不需要考虑原来那1·5年的久期吗？原来1．5年加2年正好等于3．5年。而1．5十2．875=4．375，超过了答案3．5年。求教下，未何不考虑原来的1，5年
竹子 · 2018年04月02日
当然要考虑之前的久期，但调久期并不是直接相加的啊，因为Portfolio的价值与swap的NP并不一定相等的。我们是用下列这个公式来计算怎么用interest rate swap调整duration。
我们的目标是使NP最小，所以应该选duration大的swap
C问没明白什么意思
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