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Pina · 2022年08月01日
老师好 不是说CR和UC&DC研究的维度是不一样的,单看UC和DC大于1还是小于1,可以看出基金经理是underperformance还是overperformance,而CR主要分析的是基金经理的对称性。CR>1,并不等同于基金经理表现好于benchmark。同理,CR<1,并不等同于基金经理表现劣于benchmark。
为啥这题可以只从CR>1看出是右偏,表现比BM好呢?这里不是UC 看表现不好,从DC看表现好吗? 谢谢。
吴昊_品职助教 · 2022年08月01日
嗨,爱思考的PZer你好:
是的,就得出结论CR大于1,右偏。
UC=72.8%,上涨的时候不如大盘;DC=59.8%,下跌的时候比大盘好。CR大于1,右偏,凸。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
老师好 这题是否因为只得出是convex, 右偏, 没得出结论说是比BM表现好,所以没问题,是吗?谢谢。