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Pina · 2022年08月01日
老师好， 这是例题班里的一题。
1）BF model里 RBi矩形起点 是否永远是总的benchmark's return?
2) 截图 二求 2+3 面积，为啥不用（78% - （-0.03%） 而直接去乘以了0.78%？
3）这里为啥是 total bench mark return = -0.03% 不是 截图一里面0.32% +-1.08% = -0.76% 吗？谢谢。
吴昊_品职助教 · 2022年08月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
1）只要题目中说明是BF model，那么在计算allocation的时候，就是Rb为起点。
2）我们就只有在allocation effect中才有Rb，其余selection和interaction中不牵涉到Rb
3）0.32%×0.75 +（-1.08%）×0.25= -0.03%，你忘记乘权重了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
