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wuzx · 2022年07月31日

经典题bond duration 1.9怎么算？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


我算出p0=96.43了。后面老师讲的公式没听懂。麻烦老师带入数字写一下完整的公式，谢谢

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年08月01日

嗨，从没放弃的小努力你好：


  1. 计算Macaulay duration：Mac D = (第一年现金流现值 * 1 + 第二年的现金流现值 * 2)/ P0 = (6/1.08 + (106/1.08^2) * 2) / 96.43 = 187.31 / 96.43 = 1.94
  2. 计算modified dutation, MD = Mac D / (1+8%) = 1.799.
  3. 计算dollar duration = MD * bond value = MD * P0 = 1.799 * 96.43 = 173.48 USD

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