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Basel Zhang · 2022年07月31日

CDS duration是不变的吗?

six months later, CDS的duration不是应该从3.9变成3.4了吗?



2 个答案

pzqa015 · 2022年08月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


题干哪句话说duration变了?

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年08月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


哪里说CDS duration变了?题目说的是CDS spread从150bp变为100bp。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Basel Zhang · 2022年08月02日

题干说spread变了,但是还是乘以3.9的duration。但是6个月后duration应该变了呀,为什么还是3.9呢?

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