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src · 2022年07月31日

计算Expected shortfall

请问计算paper return时,为什么成本是使用的10,而不是下指令时的decision price,9.98

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2022年08月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


paper return中用到的就是decision price,本题中9.98非decision price。10才是decision price。


关键两句话:On Tuesday, before trading begins, a portfolio manager decides to buy Impulse Robotics. The benchmark price is Monday’s close at £10.00 per share. 可以通过这两句话判别出decision price是10。我现在做决定交易的时候是今天开盘之前,最近的市场价格就是昨天的收盘价。可以这么认为,就是基于昨天的收盘价,做了这个交易决策。因为decision price是市场价格,和自己下单的价格无关(9.98)。

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