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和棋 · 2022年07月31日

这道题目第三点和有没有外包没关系吧?


为什么low correlation是currency overlay成功的一个条件呢?

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年08月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好

我们可以这样来理解:

(1)首先我们把外汇就当做一种普通的资产类型,和股票,债券等一样。Currency overlay就是说现在我们想把这个叫做外汇的资产单独剥离出去找人管理,自然是这个资产很好的从咱们的组合中剥离出去才行啊,即外汇这个资产和其他的资产类型的相关性很低才可以。如果他和其他资产一直藕断丝连难分难舍,肯定在不利于对其单独进行管理。

(2)外部的公司不会考虑到我们整体的头寸的diversification,只是单独看外汇部分来采取策略,如果二者相关性很高,就会因为各自单独管理没有注意到整体的分散性,而可能产生各自管理下的收益还好,但是整体收益却很低的情况,而整个头寸的收益才是我们关心的重点。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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