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天sama · 2022年07月31日

美式期权,蒙特卡洛模拟

NO.PZ2016082402000043

问题如下:

Which one of the following statements about American options is incorrect?

选项:

A.

American options can be exercised at any time until maturity.

B.

American options are always worth at least as much as European options.

C.

American options can't be valued with Monte Carlo simulation.

D.

American options can be valued with binomial trees.

解释:

ANSWER: C

This statement is incorrect because Monte Carlo simulations can be used to value American options.

不是美式期权不能用蒙特卡洛模拟吗?

2 个答案

李坏_品职助教 · 2022年07月31日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题目的C选项已经修正了,同学可以看一下题库。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

李坏_品职助教 · 2022年07月31日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题目的C选项确实有些问题,我来反馈一下。

我查了一下去年的答疑记录,这道题的C项应该是:American options can easily be valued with Monte Carlo simulation.

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!