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一只可爱的猪 · 2022年07月31日

这里不是让计算VAR,为什么要算MV?

这里不是让计算VAR,

Var不是就=0.0085吗,为什么要算MV??




2 个答案
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pzqa015 · 2022年08月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


你是说第二个公式乘100million不用了吗?这道题让计算Var for the bond,Var的定义是一定概率、一定期限内的最大损失,所以,是需要计算出△P的,所以,应该用的公式是△P=-MD*MV*△y,额,这道题就不要看勘误了吧。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年08月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里让计算的Var是债券value的极端损失,也就是最大损失,根据△P/P=-MD*△y,只有当△y取最大值时,债券value才有最大损失。0.85%计算的是△y的最大值。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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