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weibingyuan · 2022年07月31日

Var Mapping的一道题

老师您好!


本题的C选项为什么不可以?Duration Mapping的方法不就是把有coupon的债券,映射成了一个久期相同但是没有coupon的债券吗





1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年07月31日

嗨,从没放弃的小努力你好:


就像同学你说的一样,Duration Mapping是把有coupon的映射成为没有coupon的。

但是C描述的是把没有coupon的映射到右coupon的,这反着来是不行的。

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努力的时光都是限量版,加油!

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