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猫肉球 · 2022年07月30日

哪个考点

NO.PZ2016070202000003

问题如下:

Which of the following procedures is essential in validating the VAR estimates?

选项:

A.

Stress-testing

B.

Scenario analysis

C.

Backtesting

D.

Once approved by regulators, no further validation is required.

解释:

VAR estimates need to be compared to actual P&L results to be validated, which is called backtesting.

如题。。。。。。。。

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年07月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


考察的是backtesting VAR的定义,验证VAR模型是否正确的这个步骤就叫做backtesting。

讲义没有原文,但是都是一个意思,偏向英文阅读的考察,同学重点抓住validate验证这个词即可。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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