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Naomi · 2022年07月30日

derivative- probability of a change in the federal fund rate

US central bank最近都是升75bps Fed fund rate,但是算升息预期时,一个重要假设是升息25bps。所以我们计算是还是假设25bps吗?

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年07月31日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

如果题目没说加息和降息的幅度,默认是25bp,即便它不符合现在的实际情况。

但是如果题目与时俱进特别强调了加息和降息的幅度,那么就按照下面这个式子来计算,也就是分母不再是默认的25bp了。

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努力的时光都是限量版,加油!

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