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糙糙米 · 2022年07月29日

计算CVA中的折现率

你好,请问计算CVA的时候,exposure的折现率是要用二叉树,但为什么计算expected  loss 的现值的时候,不需要用二叉树,只需要用国债spot rate呢?谢谢!

1 个答案
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pzqa015 · 2022年07月31日

嗨,爱思考的PZer你好:


因为exposure是受利率波动率或者说利率路径的影响的,而对EL进行折现,不受利率路径的影响,所以直接用spot rate。

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