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KeLA · 2022年07月28日
老师好，请问选项C错在哪里，是short return series 不对，还是effectively profile a manager's risk exposures有问题？ 这里没太明白，谢谢
吴昊_品职助教 · 2022年07月29日
嗨，从没放弃的小努力你好：
选项C：我们得有一段时间的历史数据，才能精准地给出基金经理收益标准差的估计。回归的数据越多，估计得越准确。所以C不正确， 应该是using a long return series。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
