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今天也要来一杯 · 2022年07月28日

小程序7.27练习题8


请问,何时需要考虑随机项VAR(3)的方差?,不懂为什么这个数值是不变的


1 个答案
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源_品职助教 · 2022年07月28日

嗨,爱思考的PZer你好:



如果题目要求的是第i个资产的方差,那么公式里就要考虑残差项的方差。

如果题目要求的是第i个资产和第j个资产的协方差,那么工号是里就不需要考虑协方差。

因为原版书给出的公式句式这样,原版书本身也没有公式推导,也没有导论残差项的方差是否会变。

从应试角度而言,找准数字,代入适合的公式计算出答案即可。

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