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超级丹 · 2022年07月28日

如何解释tracking error

  1. CFA III
  2. Fixed Income
这道题，对于tracking error的解释，为什么用正态分布，68%又是怎么回事啊？
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1 个答案

pzqa015 · 2022年07月28日

嗨，爱思考的PZer你好：


这是一级数量的结论，1个标准差是68%，1.96个标准差是95%，1.65个标准差是90%，2.58个标准差是99%

这里的tracking error是指的标准差。也就是σ

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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