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Ethan · 2022年07月27日

关于optimization的组合构建方法

讲义上说他有个缺点,对比benchmark,是mean-variance inefficient,且解决方法是令total portfolio volatility与B相等。请问这怎么理解?inefficient和解决方法都没太看懂。


1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年07月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


mean-variance inefficient就是不够分散化的意思。

这个稍微理解下就可以。基础讲义76页,见我下图的注释:

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努力的时光都是限量版,加油!

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