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Ethan · 2022年07月27日

关于Tracking error的衡量


这里给的公式如图。但这不是active return吗?excess应该是Rp-Rf吧?讲SR和IR的时候是这样区分的。难道这里说的是广义的excess return?

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2022年07月28日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Tracking error是excess return的标准差

excess return 就是active return

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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