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gogogo · 2022年07月27日

管理利率风险


老师您好,这是课后练习题, 我的答题如下:


为什么Nf 算出是0.441,而答案是441呢。这个合约数量单位这块总是错

2 个答案
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Hertz_品职助教 · 2022年07月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好

问题出现在红线框出来的地方哈

咱们看最上面同学写的这个式子,这个式子是对的,然后根据下面这个截图的公式可知,用BV_CTD/CF替换后,是没有1bp的。

回想一下1bp只是在通过MDur转变成BPV的时候才会用到,而公式中已经是BPV的形式了,所以并不需要再次乘以1bp了哈

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Hertz_品职助教 · 2022年07月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


不客气,继续加油!

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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