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逢考必过过过过过过 · 2022年07月27日
这道题听了老师的讲解，但是我没明白为什么不能直接分别用三个Portfolio 和S&P 500求SR。
就是portfolio A 的SP=（10%-9%）/20%=0.05
这种比较方法？
星星_品职助教 · 2022年07月27日
同学你好，
SR的分子要减掉的是Rf，而不是“expected annual return”。后者不是无风险利率。
不能硬性的将portfolio的return和SP500的return放在一起人为的去做相加减，没有这个公式。
