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糙糙米 · 2022年07月27日

key rate duration

固定收益有板书版的讲义第286页,最后一行板书,为什么s5的上升必然导致s10的下降?s6,7,8,9会下降吗?

4 个答案
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pzqa015 · 2022年07月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


首先,par rate是指债券价格等于面值时的coupon rate,所以,计算par rate,等号左边的P要始终是面值100。

那么计算10年期的par rate,左边不变,右边分子coupon rate不变,S5变大,必然引起S10变小,S6...S9也有可能变小的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

糙糙米 · 2022年07月28日

如果s6-9其中某个或某几个变小了,等式可能就平了,为什么s10一定会变小呢?

pzqa015 · 2022年07月29日

嗨,从没放弃的小努力你好:


因为最后一项对price的影响最大。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

糙糙米 · 2022年07月28日

pzqa015 · 2022年07月27日

嗨,爱思考的PZer你好:


截图上传吧

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

糙糙米 · 2022年07月28日

老师,截图穿在这条问题的新回答里了

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