请教本题 第一个选项： Diversified VaR 不是应该比直接加总 要小吗
为什么这里认为第一个选项说的对呢？
第一个选项的意思是 Diversified VaR 比直接加总的要大 不是吗
李坏_品职助教 · 2022年07月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
你说的diversified var一般比直接加总要小，那个说的是不同资产的同一种风险的VaR有分散化效应。
但是这道题说的是Market risk component是10 m（VaR=10）, credit risk component 是20 m(CVaR = 20)，这是两种风险类型，不适用diversified。I说的不是diversified VaR，而是资产组合所有风险加总。
资产组合的总风险可能大于10+20，因为还有其他风险来源。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！