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Pina · 2022年07月26日

variance?

  1. CFA III
  2. Asset Allocation


老师好 这里为啥是covariance, 不是sigma P的平方是variance吗？谢谢。

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1 个答案
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lynn_品职助教 · 2022年07月27日

嗨，努力学习的PZer你好：


p是portfolio哈

 

以两个资产A、B组成的portolio为例，portfolilo的σ是这样求出来的：

 

σP=（σA2+σB2+2σAσBρAB）^1/2=（varA+varB+2cov（A,B））^1/2

 

所以，计算correlation或者构建covariance matrix是为了计算σP。

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努力的时光都是限量版，加油！

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