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Pina · 2022年07月26日
老师好 这里为啥是covariance, 不是sigma P的平方是variance吗?谢谢。
lynn_品职助教 · 2022年07月27日
嗨,努力学习的PZer你好:
p是portfolio哈
以两个资产A、B组成的portolio为例,portfolilo的σ是这样求出来的:
σP=(σA2+σB2+2σAσBρAB)^1/2=(varA+varB+2cov(A,B))^1/2
所以,计算correlation或者构建covariance matrix是为了计算σP。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!