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Pina · 2022年07月26日

variance?


老师好 这里为啥是covariance, 不是sigma P的平方是variance吗?谢谢。

1 个答案
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lynn_品职助教 · 2022年07月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


p是portfolio哈

 

以两个资产A、B组成的portolio为例,portfolilo的σ是这样求出来的:

 

σP=(σA2+σB2+2σAσBρAB)^1/2=(varA+varB+2cov(A,B))^1/2

 

所以,计算correlation或者构建covariance matrix是为了计算σP。

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