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Chasechoi · 2022年07月26日

Empirical Duration和Analytical D

  1. CFA III
  2. Fixed Income

1、Analytical D算出来的gain总是overestimate吗？什么情况下是，什么情况下不是？

2、Empirical 的 Duration 是不是永远都比Analytical低？

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1 个答案
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pzqa015 · 2022年07月26日

嗨，从没放弃的小努力你好：


2、是的，analytical D永远是大于Empirical D

1、analytical D算出来的gain和Loss也永远都是overestimate。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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