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18516993696 · 2022年07月26日

这道题为什么计算Rfc时没有考虑sell CDS的保费收益？

  1. CFA III
  2. Fixed Income



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1 个答案

pzqa015 · 2022年07月26日

嗨，从没放弃的小努力你好：


保费都是按年支付的，一般如果题目没有特别说明收到或者支付保费，我们都默认spread变化期间，没有发生保费收支，所以计算RFC不用考虑保费收入。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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