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18516993696 · 2022年07月26日

这道题为什么计算Rfc时没有考虑sell CDS的保费收益?



1 个答案

pzqa015 · 2022年07月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


保费都是按年支付的,一般如果题目没有特别说明收到或者支付保费,我们都默认spread变化期间,没有发生保费收支,所以计算RFC不用考虑保费收入。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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