lynn_品职助教 · 2022年07月26日
嗨,努力学习的PZer你好:
这个知识点是以前考纲的内容,但是因为知识点虽然没了,题目还在(真题里面涉及),是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation,这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio,然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。
只有单个资产的Sharpe rataio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时,加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!