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src · 2022年07月26日

Asset allocation,new asset class add to current portfolio

在抢分袋里面看到以下内容,没有太理解,请问在框架图的哪个位置?

1 个答案
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lynn_品职助教 · 2022年07月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个知识点是以前考纲的内容,但是因为知识点虽然没了,题目还在(真题里面涉及),是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation,这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio,然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。

 

只有单个资产的Sharpe rataio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时,加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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