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rabbit · 2022年07月26日

选股分类

老师,选择benchmark 同一股票不同比例;或不同股票同一比例。题目要求大类或者小类分类的英文表达分别是什么?做题目分不清楚要求算哪一种分类

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年07月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


asset allocation是资产大类配置的意思,也就是基金经理超额配置(或者少配置)股票或债券的能力:

上图计算的就是asset allocation decision带来的收益,用实际权重减去基准权重之后的weight乘以market return,再求和。


下面这个是因为选股能力(sector and security selection)带来的收益:

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努力的时光都是限量版,加油!

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