18516993696 · 2022年07月25日

关于EXR

1. CFA III
2. Fixed Income

这里面如果持有期不等于一年，那么前面的spread0需要乘以t（持有期），但是后面的D*spread变动以及POG*LGD这两项还是用题目给出的annulized 的数据是吗？不需要根据持有期做调整？

我看您之前回复的是POG*LGD也需要乘以t，但是本题目中t=0.5year，我看POG*LGD直接用的题目给出的年化的数据，并没有乘以t？