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Ethan · 2022年07月25日
首先，swap rate相当于一系列floating rate的打包价。那为什么能推导出“swap rate相当于par bond’s coupon，若ASW>0 则该fixed corp. bond要溢价发行”？
pzqa015 · 2022年07月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
这是二级固收讲的知识，swap rate又称为par rate或者是coupon rate，它是债券等于面值时的ytm。
ASW=债券coupon-swap rate。如果ASW＞0，说明coupon rate＞ytm，所以是溢价发行。
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